东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报20250331-250401

- “重拾自信2.0”RCP因子在全市场的年化收益为18.88%，年化波动为7.73%，信息比率为2.44，月度胜率为79.10%。

- 3月份多头组合收益率为1.63%，空头组合为-0.18%，多空对冲收益率为1.81%。

- 新因子RCP基于过度自信的行为金融学原理，经过优化后在回测期间表现优异，年化收益率达到20.69%。

- 风险提示：模型结果基于历史数据，未来市场可能变化，实际应用需注意风险控制。