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太平洋证券-国防军工指数偏离修复模型效果点评-250428
研报作者：刘晓锋
来自：太平洋证券
时间：2025-04-29 05:15:55
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者jac****710
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研报出处太平洋证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小536 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本模型基于国防军工指数与沪深300指数的偏离-回归循环，旨在识别买入信号并优化建仓策略。
- 经过回测，模型在2010年至2025年间实现总收益159.57%，显著超越买入持有策略的42.53%。
- 然而，模型在统计样本外的表现不佳，提示其在当前市场环境下的适用性有限，风险需谨慎考虑。
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