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国金证券-量化选基月报：5月份交易动机及价差收入选基策略跑赢基准-240618
研报作者：高智威，赵妍
来自：国金证券
时间：2024-06-18 23:22:06
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ss***bd
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研报出处国金证券
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研报页数11 页
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推荐评级
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研报大小924 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 2024年5月份，红利主题基金表现较好，收益率中位数为1.82%，超过主动权益型基金中位数-1.18%。
2. 基于交易动机因子及股票价差收益因子的选基策略跑赢基准，取得0.84%的超额收益率。
3. 基于基金特征和基金能力的综合选基策略在2024年5月份表现相当，取得-1.14%的收益率，与基准表现相当。
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