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民生证券-量化专题报告：基于分钟K线的“主力波动率”构造及应用-240802
研报作者：叶尔乐
来自：民生证券
时间：2024-08-02 15:34:21
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者金****钵
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研报出处民生证券
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研报页数23 页
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推荐评级
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研报大小2,662 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本文提出基于分钟K线数据的“主力波动率”因子，利用成交量状态分类识别主力资金行为，划分为放量上涨、放量持续上涨、放量下跌、放量持续下跌四种状态。
- 新的波动率计算方法更准确地刻画了投资者行为对股价的影响，相较于传统算法在因子收益上有显著增强，年化收益达到33.83%。
- 基于“主力波动率”因子构建的红利低波策略显著提升长期收益，组合年化收益稳定，风险提示需关注未来市场环境变化。
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