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光大证券-量化组合跟踪周报:市场动量效应占优,机构调研策略超额收益明显-250719

研报作者:祁嫣然,陈颖 来自:光大证券 时间:2025-07-19 16:05:27
  • 股票名称
  • 股票代码
  • 研报类型
    (PDF)
  • 发布者
    栀****开
  • 研报出处
    光大证券
  • 研报页数
    12 页
  • 推荐评级
  • 研报大小
    1,133 KB
研究报告内容
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核心观点

- 本周市场动量效应占优,多个因子如beta、动量和残差波动率均获得正收益,而流动性和线性规模因子表现不佳。

- 在不同股票池中,单季度ROA、ROE和总资产增长率表现突出,机构调研策略和大宗交易组合均实现显著超额收益。

- 风险提示:报告结果基于历史数据,可能存在不被重复验证的风险。

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