光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应占优，机构调研策略超额收益明显-250719

- 本周市场动量效应占优，多个因子如beta、动量和残差波动率均获得正收益，而流动性和线性规模因子表现不佳。

- 在不同股票池中，单季度ROA、ROE和总资产增长率表现突出，机构调研策略和大宗交易组合均实现显著超额收益。

- 风险提示：报告结果基于历史数据，可能存在不被重复验证的风险。