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东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报20250131-250210

研报作者：高子剑来自：东吴证券时间：2025-02-10 15:28:29

股票名称
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研报类型

（PDF）
发布者

li***ny

研报出处

东吴证券
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8 页
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471 KB

研究报告内容

1/8

核心观点

- 换手率变化率的稳定GTR选股因子在全市场的年化收益率为13.16%，信息比率为1.27，月度胜率为66.52%。

- 纯净优加TPS_Turbo因子的年化收益率为36.00%，信息比率为2.72，月度胜率为78.41%；纯净优加SPS_Turbo因子的年化收益率为37.43%，信息比率为3.42，月度胜率为81.50%。

- 1月份换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲收益为2.84%，而TPS_Turbo和SPS_Turbo因子的收益分别为1.78%和1.74%。

- 风险提示：所有统计结果基于历史数据，未来市场可能变化，实际应用需结合风险控制。

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