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太平洋证券-有色指数偏离修复模型效果点评-250416
研报作者：刘晓锋
来自：太平洋证券
时间：2025-04-16 23:21:36
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者do***ng
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研报出处太平洋证券
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研报页数4 页
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推荐评级
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研报大小488 KB
研究报告内容
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核心观点
- 有色指数偏离修复模型假定价格走势存在偏离-回归循环，通过统计分析找到合理阈值进行买入信号判断。
- 该模型在2010年至2025年的回测中总收益为4.03%，但相较于买入并持有的4.87%表现不佳，超额收益为-0.85%。
- 模型在样本内表现较好，但长期回撤较大，风险提示显示历史结果不代表未来收益，市场环境变化可能影响模型效果。
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