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源达信息-量化策略研究：股息率因子的多维验证与策略构建，十二年A股回测分析-250808
研报作者：吴起涤，姜楠宇
来自：源达信息
时间：2025-08-08 16:29:50
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ABC****909
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研报出处源达信息
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小725 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本报告通过动态股息率TTM分析股息率因子的有效性，发现其对未来股票收益具有一定的预测能力，尤其在中证500样本中表现更强。
- 构建的“股息率50”策略在2014至2025年间年化收益率达到16%，显著高于沪深300的8.56%。
- “股息率低波50”策略在市场回调期间表现优异，2021年后年化收益率为15.55%，超过沪深300的-2.49%。
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