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光大证券-量化组合跟踪周报：市场小市值风格明显，定增组合超额收益显著-250301
研报作者：祁嫣然，张威
来自：光大证券
时间：2025-03-01 16:06:54
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者pa***ut
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研报出处光大证券
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研报页数12 页
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推荐评级
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研报大小968 KB
研究报告内容
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核心观点
- 本周市场小市值风格显著，杠杆因子表现较好，流动性和市值因子表现较差。
- 沪深300和中证500股票池中，动量因子表现优异，而基本面因子在环保行业表现一致。
- 定向增发组合和大宗交易组合均获得显著正超额收益，而PB-ROE-50组合则出现回撤。
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