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东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-250806
研报作者：高子剑，凌志杰
来自：东吴证券
时间：2025-08-06 10:48:15
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者ju***14
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研报出处东吴证券
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研报页数9 页
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推荐评级
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研报大小707 KB
研究报告内容
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核心观点
- TPS因子在全市场的年化收益率为39.56%，SPS因子为43.26%，均表现出较强的多空对冲能力。
- 7月份TPS因子和SPS因子的多空对冲收益率分别为1.00%和1.09%。
- 两个因子均基于成交价改进换手率，经过剔除市场干扰后，仍展现出良好的选股能力。
- 风险提示：模型结果基于历史数据，未来市场可能变化，实际应用需注意风险控制。
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