光大证券-量化组合跟踪周报：市场动量效应占优、小市值风格显著-250405

- 本周市场动量因子表现优异，取得正收益0.15%，而小市值风格显著，规模因子和流动性因子均出现明显负收益。

- 沪深300股票池中，毛利率TTM和小单净流入因子表现突出，而总资产增长率和单季度ROE表现较差。

- 大宗交易和定向增发组合均相对中证全指获得显著超额收益，分别为2.15%和1.80%。