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信达证券-期指增仓明显，基差变动出现分化-240720
研报作者：于明明，崔诗笛，孙石
来自：信达证券
时间：2024-07-20 21:48:28
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者cpi****gao
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研报出处信达证券
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小1,290 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 本周期指市场增仓明显，基差变动出现分化，部分品种贴水幅度达到近期较高水平。
2. 指数成分股持续分红，对冲策略收益出现分化，IC与IM季月对冲策略周度收益分别为-0.03%与0.34%。
3. 考虑到成分股分红进程接近尾声，后续基差贴水继续下行的阻力减小，但下行空间有限。
存在市场波动不确定性下可能的失效风险。
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