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国投证券-债市久期全知道-250223

研报作者：尹睿哲，刘冬来自：国投证券时间：2025-02-23 21:09:11

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

nan****nan

研报出处

国投证券
研报页数

6 页
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352 KB

研究报告内容

1/6

核心观点

- 利率择时模型信号显示总体看利率下行，波动和趋势信号均指向利率下行趋势。

- 公募基金久期中位值下降至2.94年，处于过去三年77%分位，显示基金久期明显回落。

- 久期分歧度指数持平于0.52，处于过去三年60%分位，风险提示为模型估算误差。

投资标的及推荐理由

债券标的：公募基金操作建议：看利率下行理由：利率择时模型信号显示，总信号维持看利率下行，波动信号和趋势信号均指向利率下行。

基金久期中位值下降至2.94年，处于过去三年77%分位，表明市场对利率下行的预期增强。

久期分歧度指数持平于0.52，处于过去三年60%分位，显示市场对利率走势的分歧度保持稳定。

整体模型结果表明看利率下行的趋势。

风险提示为模型估算误差。

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