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开源证券-开源量化评论（97）：公募基金持仓参考价值再思考-240719
研报作者：魏建榕
来自：开源证券
时间：2024-07-19 14:13:59
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者sl***wt
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研报出处开源证券
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研报页数18 页
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推荐评级
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研报大小1,538 KB
研究报告内容
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核心观点
1. 主动权益基金在多数年份实现了超额收益，持仓股票数据可以提供有效信息。
2. 公募基金持仓数据表明，超配程度高并不意味着未来收益更高，但基金对股票的超配程度提升时，该股票有望实现更高的超额收益。
3. 基金持仓因子可以对资金流和量价因子进行增强，改善多头效果，并可以与主动大单因子合成构建组合，获得相对中证500的超额收益。
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