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东方证券-分红对期指的影响：IH轻度升水，IC及IM深贴水，关注中小盘贴水套利机会-250720

研报作者：刘静涵，杨怡玲来自：东方证券时间：2025-07-20 12:52:22

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研报类型

（PDF）
发布者

gu***05

研报出处

东方证券
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研究报告内容

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核心观点

- 根据最新预测模型，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的8月合约分红点数分别为3.62、7.76、9.18和6.25。

- 上证50指数期货（IH）轻度升水，年化对冲成本为-3.44%，建议关注短期正向套利机会。

- 中证500（IC）和中证1000（IM）指数期货深贴水，年化对冲成本分别为7.79%和11.11%，建议关注中小盘期指的阶段性贴水套利机会，但需谨慎评估风险。

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