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东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-250304

研报作者：高子剑，庞格致来自：东吴证券时间：2025-03-04 16:22:28

股票名称
股票代码
研报类型

（PDF）
发布者

橡皮***13

研报出处

东吴证券
研报页数

7 页
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研报大小

413 KB

研究报告内容

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核心观点

- 估值偏离EPD因子在全市场的年化收益为17.54%，年化波动为10.00%，信息比率为1.75，显示出良好的多空对冲表现。

- 缓慢偏离EPDS因子的年化收益为16.22%，波动较低，信息比率高达2.83，胜率为79.01%。

- 估值异常EPA因子的年化收益为17.28%，表现优异，月度胜率达81.22%，最大回撤仅为3.12%。

- 2月份的收益数据显示，EPA因子的多空对冲组合整体收益为-1.32%，需注意市场波动风险。

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