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国金证券-高频因子跟踪：上周量价背离因子表现优异-240820
研报作者：高智威，王小康
来自：国金证券
时间：2024-08-20 23:09:30
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股票名称
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股票代码
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研报类型（PDF）
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发布者Ale****rth
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研报出处国金证券
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研报页数16 页
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推荐评级
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研报大小748 KB
研究报告内容
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核心观点
- 高频因子跟踪显示，价格区间因子和价量背离因子上周表现优异，分别实现超额收益0.25%和0.16%。
- 今年以来，整体高频因子表现良好，价格区间因子年化超额收益达到8.36%。
- 结合高频因子与基本面因子构建的增强策略，年化超额收益率为15.41%，显示出稳定的业绩表现。
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